宏观与量化结合

宏观判断
1.经济周期 投资主线 市场焦点 风险事件

2.基本面驱动因素 纵横向比较 触发因素 潜在风险的情景分析

3.交易工具选择 Delta, vol, decay 的风险平衡 风险隔离和分散化考虑

4.投资前提假设 宏观环境 突变事件 动态调整

量化支持
1.系统全方位监控 精选风险收益比 模式识别 历史求证

2.相关性统计 季节性因素 技术分析 有效性回测

3.技术驱动的交易信号 交易行为研究 设定止盈/止损

4.交易动能 相关波动率 技术信号 程序执行预设的止盈/止损